АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ: ШТА ЈЕ ТО ЗА ПРИМЕР И ПРИМЕР - ДУДАС - 2025

Анализа осетљивости је техника која одређује како различите вредности независне променљиве утичу на зависну променљиву на скуп претпоставки. Проучите како несигурност у резултату математичког модела или система може бити додељена различитим изворима у његовим улазним варијаблама.

Ова техника се користи у одређеним границама које зависе од једне или више улазних варијабли, као што је ефекат који промене каматних стопа (независна варијабла) имају на цене обвезница (зависна варијабла).

Анализа осетљивости, с обзиром на одређени распон варијабли, начин је предвиђања исхода одлуке. Позната је и као симулацијска анализа или „шта ако“. Стварајући задати скуп варијабли, аналитичар може утврдити како промене променљиве утичу на резултат.

Сродна пракса је анализа несигурности, која се више фокусира на квантификацију и ширење неизвесности. У идеалном случају, анализу несигурности и осетљивости треба водити заједно.

За шта је то?

Једна од кључних примена анализе осетљивости је употреба модела од стране менаџера и доноситеља одлука. Сав садржај потребан за модел одлучивања може се користити поновљеним коришћењем анализе осетљивости.

Помаже аналитичарима одлука да разумију несигурности, предности и недостатке, уз ограничења и опсег модела одлуке.

Већина одлука доноси се под неизвјесношћу. Једна техника за постизање закључка је замјена свих несигурних параметара са очекиваним вриједностима; тада се врши анализа осетљивости.

Процена поверења у модел

Било би предах за доносиоца одлуке да има неку индикацију колико ће избор бити осетљив при промени једне или више улазних променљивих. Добра пракса моделирања захтева да моделар изврши процену поузданости модела.

Прво, ово захтева квантификовање несигурности у резултатима било ког модела (анализа несигурности); и друго, процијените колико сваки унос доприноси неизвјесности резултата.

Анализа осетљивости бави се другом од ових тачака (мада је анализа несигурности неопходан прекурсор), играјући улогу рангирања снаге и релевантности улазних варијабли за утврђивање варијације у резултату.

У моделима који укључују многе улазне променљиве, анализа осетљивости је основни састојак за изградњу модела и за осигурање квалитета.

Апликације

- Кључна примена анализе осетљивости је да укаже на осетљивост симулације на несигурности у улазним вредностима модела.

- То је метода за предвиђање исхода одлуке ако се испостави да је ситуација другачија у поређењу с кључним предвиђањима.

- Помаже у процени ризика од стратегије.

- Служи за препознавање колико је резултат зависан од одређене улазне променљиве. Анализирајте да ли зависност помаже да се процени придружени ризик.

- Помаже у доношењу информисаних и одговарајућих одлука.

- Користи се за тражење грешака у моделу, приликом проналажења неочекиваних односа између улаза и резултата.

Како се то ради?

Анализу осетљивости, такође познату и као „шта ако“, финансијски аналитичари најчешће користе за предвиђање исхода одређене акције када се изводе под одређеним условима.

Анализа осетљивости се врши у дефинисаним границама одређеним сетом независних улазних променљивих.

На пример, анализа осетљивости може се користити за проучавање ефекта промене каматних стопа на цене обвезница ако се каматне стопе повећају за 1%.

Питање "Шта ако …?" било би: Шта се дешава са ценом обвезнице ако каматне стопе порасту 1%? На ово питање се даје анализом осетљивости.

Анализа се може извршити на Мицрософт Екцел листу, у одељку „Подаци“ у менију са опцијама, коришћењем дугмета „Анализа хипотезе“, који садржи „Тражи циљ“ и „Табела података“.

Постоје различите методе за анализу осетљивости:

- Технике моделирања и симулације.

- Алат за управљање сценаријима кроз Мицрософт Екцел.

Технике

Постоје углавном две технике за анализу осетљивости:

Анализа локалне осетљивости

Заснива се на дериватима (нумеричким или аналитичким). Локални израз означава да се деривати узимају у једној тачки. Ова метода је погодна за једноставне функције трошкова.

Међутим, то није изводљиво за сложене моделе, попут модела са дисконтинуитетима, јер они немају увек деривате.

Математички, осетљивост трошковне функције у односу на одређене параметре једнака је делимичном деривату трошковне функције у односу на те параметре.

Локална анализа осетљивости је техника "једно по једно". Анализирајте утицај једног параметра у исто време на функцију трошкова, одржавајући остале параметре фиксним.

Глобална анализа осетљивости

Глобална анализа осетљивости је други приступ анализи осетљивости, који се често примењује техникама Монте Царло. Овај приступ користи глобални сет модела за истраживање дизајнерског простора.

Пример

Јохн је задужен за продају компаније Холидаи ЦА, која у тржном центру продаје божићне украсе. Јохн зна да се сезона празника ближи и да ће тржни центар бити препун.

Желите да знате да ли ће повећање промета купаца у тржном центру повећати укупни приход продавнице, и ако јесте, за који износ.

Просечна цена пакета божићних украса је 20 долара. Током сезоне празника, Холидаи ЦА је продао 500 пакета божићних украса. То је резултирало укупном продајом од 10.000 УСД.

Након спровођења анализе осетљивости, утврђено је да 10% повећања промета купаца у тржном центру резултира повећањем укупне продаје од 7%.

Користећи ове информације, Јохн може предвидјети колико ће новца у трговини остварити ако се промет купаца повећа за 20%, 40% или 100%.

На основу приказане анализе осетљивости може се видети да ће доћи до повећања укупне продаје од 14%, 28% и 70%, респективно.

Референце

1. Википедија, бесплатна енциклопедија (2018). Анализа осетљивости. Преузето са: ен.википедиа.орг.
2. Инвестопедиа (2018). Анализа осетљивости. Преузето са: инвестстопедиа.цом.
3. ЦФИ (2018). Шта је анализа осетљивости? Преузето са: цорпоратефинанцеинституте.цом.
4. ЕдуПристине (2018). Све што желите да знате о анализи осетљивости. Преузето са: едупристине.цом.
5. Давид Ј. Паннелл (1997). Анализа осетљивости: стратегије, методе, концепти, примери. Школа економије пољопривреде и ресурса, Универзитет Западне Аустралије. Преузето са: дпаннелл.фнас.ува.еду.ау.